Учебная работа № /3648. «Контрольная Зависимость темпов роста малого предпринимательства от рисковых факторов

Выдержка из похожей работы

таким образом, наилучший по критерию Вальда является стратегия А 2.
,Критерий минимаксного риска Сэвиджа:

S = min max rij
R =
для А 1 max r1j= 6
для А 2 max r2j= 1
для А 3 max r3j= 6

Следовательно, S = min max rij= 1, что соответствует стратегии А 2.
,Критерии пессимизма — оптимизма Гурвица:

HA = max (ж min аi j + (1 — ж) max аi j)

Для матрицы выигрышей А критерий Гурвица имеет вид:
для А 1 HA1 = 0,75Ч2 + (1 — 0,75)Ч4 = 1,5 + 0,25Ч4 = 1,5 + 1 = 2,5;
для А 2 HA2 = 0,75Ч5 + (1 — 0,75)Ч8 = 3,75 + 0,25Ч8 = 3,75 + 2 = 5,75;
для А 3 HA3 = 0,75Ч1 + (1 — 0,75)Ч6 = 0,75 + 0,25Ч6 = 0,75 + 1,5 = 2,25.
Таким образом, согласно критерию Гурвица для матрицы выигрышей max HA2 = HA2 = 5,75 оптимально чистой стратегией при ж = 0,75 является А 2.
Для матрицы рисков R критерий Гурвица имеет вид:

HR = min (ж max rij + (1 — ж) min rij)

для А 1 HR1 = 0,75Ч6 + (1 — 0,75)Ч3 = 4,5 + 0,25Ч3 = 4,5 + 0,75 = 5,25;
для А 2 HR2 = 0,75Ч1 + (1 — 0,75)Ч0 = 0,75+ 0 = 0,75;
для А 3 HR1 = 0,75Ч6 + (1 — 0,75)Ч0 = 4,5 + 0 = 4,5.
Согласно критерию Гурвица для рисков min HRij = HR2 = 0,75 и оптимальной стратегией будет А 2.
Ответ: по всем критериям оптимальной стратегией является А 2.

»